Fondamentaux du trading
Les grandes sessions forex de Sydney, Tokyo, Londres et New York, et comment l'activité et la liquidité peuvent varier au cours de la journée.
Le forex est généralement actif du dimanche soir au vendredi soir, suivant les grands centres financiers de Sydney, Tokyo, Londres et New York. À mesure que la journée se termine dans une région, elle commence dans une autre, créant un flux continu d'activité de marché. Comprendre ce rythme peut aider les participants à identifier les moments où la liquidité, la volatilité et les spreads peuvent évoluer.
La session de Sydney ouvre la semaine de trading et est souvent plus calme que les sessions suivantes. La liquidité peut être plus faible et les mouvements de prix plus limités selon les conditions de marché. Cette session est couramment associée aux paires AUD et NZD, notamment lors du chevauchement avec la session de Tokyo.
La session de Tokyo représente une part importante de l'activité de trading asiatique. La liquidité peut augmenter durant cette période, notamment sur les paires JPY et les devises Asie-Pacifique. Le mouvement des prix est souvent plus modéré que durant les sessions européenne ou américaine, mais les actualités de Chine, du Japon ou d'Australie peuvent toujours affecter la volatilité.
La session de Londres est l'une des périodes les plus actives du marché forex, avec une forte participation des centres financiers européens. Les principales paires impliquant EUR, GBP et CHF peuvent connaître une activité accrue durant cette session, et les spreads sur les paires liquides peuvent être plus serrés selon les conditions de marché.
La session de New York s'ouvre alors que Londres est encore active, créant une période de chevauchement importante pour le trading forex. Les principales publications économiques américaines tombent souvent durant cette session et peuvent affecter la liquidité, la volatilité et les paires liées au USD. L'activité peut également influencer d'autres paires de devises majeures selon les conditions de marché.
Les chevauchements de sessions se produisent lorsque deux sessions majeures sont ouvertes en même temps, notamment Londres/New York et Tokyo/Londres. Ces périodes peuvent être associées à une liquidité plus élevée, à des spreads plus serrés et à des mouvements de prix accrus, selon les conditions de marché et les instruments tradés.
Différentes sessions peuvent avoir des conditions différentes de liquidité, de volatilité et de spread. Les participants peuvent examiner l'activité de session en parallèle de leur plan de trading, des instruments préférés et de leur approche de gestion du risque. Les périodes de faible liquidité, notamment autour du rollover quotidien, peuvent être associées à des spreads plus larges ou à une exécution moins régulière.
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